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NEGOCIAÇÃO SISTEMÁTICA.
O que é o comércio sistemático?
Enquanto um comerciante discricionário analisa os preços, as notícias e os gráficos do mercado para chegar a uma decisão de negociação subjetiva, um comerciante sistemático seguirá suas regras de negociação, que consiste em regras claras e 100% objetivas sobre quando exatamente entrar e sair de um mercado. Essas regras de negociação podem, por exemplo, ser baseadas em observações estatísticas ou padrões de preços específicos que foram validados antes.
Compre no aberto do próximo dia de negociação, se o fechamento de hoje for superior a 252 dias corridos e se hoje for o 10º dia de negociação do mês. Sair do comércio aberto no próximo dia de negociação, se hoje for o 12º dia de negociação do mês.
Essas regras são inequívocas e não deixam espaço para interpretação. Como tal, eles podem ser validados com base em dados históricos para ver se eles são susceptíveis de fornecer uma vantagem estatística significativa nos mercados ou não.
Por que a negociação sistemática?
Nós somos humanos.
Os seres humanos são ruins em tomar decisões comerciais. Nossos cérebros simplesmente não estão à altura da tarefa, pois estão sujeitos a viés cognitivos que muitas vezes resultam em comportamento irracional e emocional. Um comerciante sistemático não apenas evita esses distúrbios, mas os explora ativamente.
Confiança.
Você pode testar e validar uma idéia de negociação em vez de acreditar cegamente nela, seja modelos de entrada-sinal, comércio ou dimensionamento de posição e negociação de ações. Isso ajuda você a negociar com confiança, especialmente durante as retiradas.
Tomar decisões comerciais sobre uma base comercial por comércio é extremamente exaustivo. Negociação sistematicamente, você apenas segue suas regras e executa os negócios. Desta forma, você fica fora do processo de decisão, pode se separar dos mercados e estar na zona.
Quando você se interessou pela negociação, foi realmente a sua visão para se sentar na frente de uma tela de negociação durante todo o dia? Negociando sistematicamente, simplesmente coloque suas ordens em horários específicos e vá embora.
A vida acontece.
Você terá dias em que você não está no topo do seu jogo. Não tendo uma abordagem sistemática, é quando você estará em um risco muito alto de tomar decisões negociais irracionais, que muitas vezes são muito caras.
Diversificação.
Enquanto a maioria dos comerciantes discricionários são anexados a um estilo específico de negociação, livre de viés cognitivos, um comerciante sistemático pode negociar todos os tipos de mercados e sistemas ao mesmo tempo.
MARCO MAYER.
Marco é um comerciante sistemático em tempo integral e a cabeça por trás da AlgoStrats.
Mais de 10 anos de experiência comercial nos mercados mais de 10 anos de desenvolvimento de sistemas de negociação e pesquisa de mercado experiência de mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software, gerenciamento de dados e ciência de dados no setor financeiro Membro da TradingEducators desde 2008.
Tendo uma vasta experiência como Trader e Quant é um conjunto de habilidades raras e uma grande vantagem nos mercados atuais. Graças a este conjunto de habilidades únicas, Marco tem total controle sobre todas as partes do seu Comércio Sistemático e de cada um dos produtos e serviços AlgoStrats. Desta forma, não há literalmente nenhuma fricção entre as diferentes partes da pesquisa e desenvolvimento de sistemas de negociação e a negociação real nos mercados.
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Confissões de um comerciante do FX Hedge Fund.
por Bryan Fletcher.
Recentemente, sentei-me com meu colega, Kristian Kerr, da DailyFX, para entrevistá-lo sobre seu tempo como ex-analista de pesquisa e gerente de portfólio da FX Concepts, anteriormente um dos maiores hedge funds de todo o mundo.
Kristian cobre muito terreno nesta entrevista fascinante e é um dos que você não quer perder.
A entrevista está disponível em formato de áudio apenas ou através da transcrição abaixo.
B: Olá a todos. Este é Bryan Fletcher, Gerente de Produto para Negociação Algorítica em um grande corretor da FX e I & rsquo; m juntado por Kristian Kerr do DailyFX.
K: Oi Bryan, bom estar aqui.
B: Obrigado por me juntar.
B: Tudo bem, bem, Kristian se junta a mim hoje e eu estava muito interessado em falar com Kristian sobre sua experiência trabalhando na FX Concepts. Então, Kristian, você poderia nos dar um pouco de fundo sobre o que o FX Concepts é e fez e sua experiência lá.
K: Sim. A FX Concepts foi um dos maiores hedge funds focados em moeda do mundo. Eles fizeram tudo, desde a sobreposição até as estratégias de retorno absoluto, mas você sabe ao máximo, eles eram cerca de um fundo de US $ 14 bilhões. Então, eles eram um dos poucos hedge funds lá que se concentravam no negócio FX.
B: Então, o que você fez especificamente lá? Você disse que você estava lá há cerca de 7 anos?
K: Corta. Eu comecei como um analista de pesquisa que cobriu as moedas do G10 e as moedas dos mercados emergentes e, depois de algum tempo, trabalhei no caminho para o comerciante proprietário / gerente de portfólio, assumindo assim o risco em nome da empresa.
B: Muito bom. Então, o que você pode me falar sobre as estratégias que o FX Concepts usou e como funcionou seu modelo? E como você se encaixou nisso?
K: Sim, era principalmente um fundo sistemático. Você sabe, eu diria que cerca de 90% da negociação foi baseada em modelos, baseada em sistemas. Havia uma sobreposição discricionária de comerciantes, gerentes de portfólio e equipe do CIO e que poderia consistir em qualquer coisa de tentar ajudar na execução a sobreponderar uma posição / subponderação de uma posição para instrumentos de negociação que você não está recebendo um sinal de modelo. era basicamente apenas uma espécie de estratégia híbrida para tentar adicionar alfa ao desempenho do fundo, o que eu acho que funcionou muito bem.
B: Então, você traz alguns pontos interessantes. Primeiro, quero perguntar-lhe mais sobre os modelos utilizados pelos conceitos da FX. Você pode falar um pouco sobre as entradas usadas - preço, volume, sentimento? Que tipos de insumos foram usados ​​em seus modelos?
K: Eles olharam para qualquer coisa. Eles tiveram quants muito brilhantes que surgiram com eles. O modelo inicial que eu acredito foi realmente cíclico. Por isso, baseou-se em elementos de ciclo que John Taylor criou, mas evoluíram, você conheceu com o mercado e desenvolveu algumas estratégias de tipo bastante complexas. Eu acho que o seu modelo mais bem sucedido foi focado principalmente nos mercados emergentes e aqueles que tiveram alguns dos seus melhores retornos e eles estavam fazendo algumas coisas interessantes em relação à indexação e a fazer cestas de moedas, mas você sabe, uma das Os primeiros fundos reais para comércio agressivo também são transportados.
Então, foi uma série de estratégias. É muito difícil de cultivá-lo, oh, eles eram um fundo de tendência seguinte, ou uma tendência de contra acordo com o tipo de fundo. Isso não é realmente como funcionou, mas, no lado discricionário, eles analisariam todas as coisas que você mencionou. Do lado sistemático, dependia do que eles queriam alcançar com a estratégia, mas era variado em termos dos diferentes sistemas que estavam sendo executados em qualquer momento.
B: Então, na sua opinião, você disse que a sobreposição discricionária estava lá para adicionar alfa. Você pode falar sobre isso um pouco e de onde você acha que isso vem? O que um humano pode fazer melhor do que um sistema algo?
K: É uma decisão que você precisa fazer, certo. Esse é sempre um debate que temos como comerciantes. Se você é sistemático - muitos garotos vão dizer que o sistema corre e tem tão pouca entrada e ação humana quanto possível porque todo o ponto de um sistema é que você quer que a falta de emoção em sua negociação, mas também há tempos em o mercado onde você sabe, onde você pode dizer que o ruído, que o sistema pode não estar no melhor ponto de entrada. Coisas assim.
Onde esse pouco de discrição humana e hellip; eu não estou dizendo quando você executa um sistema que você deveria ter 50/50 o que você tem, mas um pouco como uma pequena porcentagem de sobreposição ajuda, eu acho, em termos de coisas como a execução, pontos de entrada e cronograma. Todos esses tipos de coisas, penso eu, são coisas em que você pode obter um pouco de vantagem extra se feito corretamente. Onde eu acho que você entra em problemas é quando você tenta otimizar demais e o componente discricionário humano se torna cada vez mais. Aquele é o que eu acho que você está com problemas. Lá é uma linha fina, basicamente, quando você está fazendo esse tipo de coisa. Você tem que ser muito diligente e cuidadoso que você não cruza a linha e se torna muito ativo no lado discricionário.
B: Nós conversamos anteriormente sobre as estratégias de tipo HFT que o FX Concepts empregou. Você pode expandir um pouco sobre o que estávamos discutindo anteriormente? Quais modelos eles usaram e quais são alguns dos desafios de um fundo que o tamanho implementa uma estratégia de tipo HFT?
K: Sim. Quero dizer, eles foram relativamente atrasados ​​para o jogo em coisas de alta freqüência. Ele realmente já começou a decolar, então você sabe, eu não diria que era algo para o qual eles eram realmente conhecidos. Além disso, o grande problema com a execução de uma estratégia de tipo HFT como um fundo de grande porte é que ele não é escalável. O grande problema é depois de executar um monte de testes e executar algumas estratégias diferentes, eles acabaram encontrando uma estratégia de negociação decente de alta freqüência. O que acabou acontecendo é que você não poderia executá-lo em tamanho suficientemente decente para causar impacto no fundo mais amplo P / L.
Eu acho que é o que você se deparou com esse tipo de questões, onde você pode estratégias de negociação muito bem sucedidas na frente do algo, mas se você estiver executando qualquer tamanho decente de dinheiro, torna-se muito difícil tornar esse impacto mais amplo em termos de seus retornos se você estiver executando $ 14 bilhões de dólares ou seja o que for. Esse é o tipo de bom e mau disso. Eu também acho que executar um tamanho menor permite algumas oportunidades que você não pode obter em outro lugar quando você está movendo o mercado pelo seu tamanho, então é um tipo de oferta e entrega em termos do que deseja obter.
B: FX Concepts, do que eu li, estava no negócio por 32 anos e depois fecharam a loja há pouco tempo. Tenho certeza de que você teve muito tempo para refletir sobre os motivos que levaram a isso. Você pode falar sobre isso um pouquinho? O que você acha que, em última instância, levou o FX Concepts a fechar suas portas?
K: Sim, eu tenho muito tempo para pensar sobre isso. Você sabe, como eu disse, eu sou muito um tipo de economista austríaco ou de tão inclinado, onde eu simplesmente não gosto de intervenção das autoridades no mercado. Se você quiser executar um sistema de mercado livre, deixe o mercado funcionar, certo? Então, eu acho que o que foi muito prejudicial para [FX] Conceitos e muitos dos outros fundos focados em moeda que acabaram encerrando em torno desse mesmo tempo, não era porque eles faziam bons negócios, eles eram "Long Term Capital" ] que realmente acabou de ficar muito grande e sofreu de arrogância e acabou por falhar porque tomaram decisões comerciais ruins.
Eles estavam em um ambiente onde as autoridades bancárias centrais e outros decisores políticos decidiram suprimir a volatilidade após a crise financeira global. Você conhece vis a vis QE, vis a vis da suspensão da marca ao mercado. Então, tivemos supressão em vol [alitity]. A volatilidade cambial caiu para seus níveis mais baixos de sempre se você olhar para a CVIX há alguns anos atrás. O que acaba acontecendo, você tem os mercados não se movendo, então as pensões e os tipos de veículos que investem nesses produtos não verificam a necessidade de estar na superposição FX ou no tipo de estratégias de busca alfa FX. Ele simplesmente não teve nenhum sentido quando você tem um volume voltado de 5% no G10. Então eu acho que é o que realmente os desfez. Apenas o fato de que vol [atilidade] acabou de colapsar e ficou assim por um tempo.
Claro que o interessante adicional ou o PS para esta história é que foi quase - uma vez que todos esses fundos começaram a sair do mercado era quase o limite exato da moeda vol. [Atilidade]. Você sabe, então é como se vá a essa idéia de um momento de Minksy. A estabilidade gera instabilidade, que é o que acabamos vendo e agora existe um vazio no mercado para esse tipo de grandes jogadores de hedge funds FX. Há realmente apenas alguns grandes restantes, mas acho que foi realmente o que desfez foi o fato de que ninguém mais viu a necessidade de gerenciamento de moeda porque a volatilidade permaneceu tão baixa por tanto tempo. Obviamente, o que acabou acontecendo 6 meses depois, você fez o BOJ virar dobrando com a Abenomics. Você viu USDJPY decolar. Alguns meses depois, o SNB desfez a peg em EURCHF e nós tínhamos Franco Suíço movendo 30% em questão de minutos.
Passamos de níveis muito, muito extremamente baixos em vol. [Atilidade] para níveis extremos de volatilidade. Há uma lição a ser aprendida lá, eu acho. Quando as coisas ficam assim, quase você tem que começar a pensar comtrarian, porque o mercado quase se torna também aceitando pensar que esse regime vai durar para sempre.
B: Então, estávamos falando anteriormente sobre alguns problemas de escalabilidade com baixa volatilidade [atilidade]. Em termos de comerciante de varejo, deve haver um medo de baixa volatilidade, se você é um comerciante de varejo? O que é diferente do que um comerciante varejista enfrentaria em oposição aos conceitos FX?
K: Sim, não tanto o vol [atilidade]. Eu diria no lado do comércio varejista, a grande diferença entre um comerciante de grande porte que vai executar um sistema como [FX] Conceitos. Quero dizer, em alguns mercados emergentes, eles eram 70% do volume diário. Quando você está executando esse tamanho, quando você tem uma grande pegada no mercado, é um processo muito diferente que você atravessa porque você empurrará essencialmente os preços para cima e para baixo dentro e fora do mercado. O que penso que, em última análise, é uma vantagem para ser um comerciante menor, porque você pode entrar e sair.
Você é esse pequeno barco rápido que pode entrar e sair dos lugares e é o que você está tentando aproveitar. Então, acho que é a grande diferença. Quando você está negociando menos tamanho e acho que uma grande coisa agora é muito diferente é que o mercado FX mudou muito nos últimos 10 anos. Quando comecei pela FX Concepts em meados da década de 2000, quero dizer, nós fazíamos 95% da nossa voz de volume, por telefone. Quando eu saí, 90% do volume estava sendo feito eletronicamente.
Houve essa gigantesca mudança nos termos do funcionamento do mercado FX e acho que realmente é uma grande mudança ou benefício ou potencial catalisador para o comerciante de videojogos. Eles terão permissão para aproveitar algumas das mudanças na microestrutura do mercado que, francamente, não existe há uma década. Então eu acho que essa "s" é outra grande vantagem que eu diria. É só a expansão do mercado. Era basicamente muito antiquado e agora é muito moderno. Eu acho que isso deveria ajudar alguém de menor tamanho a ter acesso a coisas que eles não teriam há uma década atrás.
B: Quando a mudança aconteceu de Voz para Eletrônica, isso afetou P / L na FX Concepts de qualquer forma mensurável e isso alterou suas estratégias de qualquer maneira?
K: Sim, essa é uma boa pergunta. Teoricamente, mudando-se para o sistema eletrônico, você deve melhorar os custos de execução, mas você precisa perguntar-se a que custo, certo? Você sabe, eu sempre digo às pessoas isso, por exemplo, quando eu comecei lá, o tempo de Natal viria e de 1 de dezembro a 25 de dezembro, você caminharia nesse escritório e literalmente cada espaço naquele escritório seria coberto por qualquer tipo de prato de queijo, prato de bolachas, garrafas de vinho de bancos que nos estavam dando o seu agradecimento pelo ano porque você está negociando voz através deles. Quando eu sai, talvez tenhamos uma garrafa de vinho. O que eu estou tentando ilustrar com esse ponto é que quando você está lidando com o lado da voz, você está lidando com um negócio de relacionamento, você está conversando com essas pessoas.
Quem quer esse tipo de serviço? Provavelmente é mais a macro global, o tipo de fundo Soros que quer acesso à informação. O cara está executando um sistema, ele precisa disso? Provavelmente não porque suas insumos são todos técnicos, ou principalmente baseados em preços, você sabe, focado no mercado. Não tanto no fluxo de informações. Então, é um jogo diferente, mas você tem que se perguntar a si mesmo e ndash; quer ter ambos? Tem um modelo híbrido. Eu sei que muitos fundos ainda darão muito negócio sobre a voz porque eles querem ter esse acesso de liquidez no caso de algo acontecer no lado eletrônico.
Caso você obtenha um evento de tipo SNB, você ainda possui relacionamentos que pode usar se o lado eletrônico cair. Essa é outra razão pela qual você verá isso, mas também eles querem a informação. Se você estiver executando um fundo puramente sistemático, se esse tipo de evento acontecer, você provavelmente simplesmente desligou. Você provavelmente puxa o plug para esses poucos minutos. É o tipo de coisas que você precisa se perguntar. Eu não penso lá, realmente é uma resposta real, Bryan.
Isso depende da sua maquiagem, do tipo de estratégia que você está executando e do que você se sente mais confortável, mas você sabe, eu conheço tantos fundos lá que só trocam eletronicamente e fazem muito, muito bem e eles não fazem ; t quer, você sabe, é quase as coisas de que eles falam, a informação de fluxo acaba sendo ruim. Tudo depende do que você está tentando obter de seus provedores de liquidez.
B: Eu vou mudar as mudanças um pouco. Falando da minha própria experiência, quando comecei a começar a comercializar e estava tentando construir uma estratégia de negociação algorítmica, sempre senti como se estivesse no exterior procurando e geez, se eu apenas trabalhava para um desses grandes jogadores, eu saberia tanto e tornaria muito mais fácil encontrar estratégias comerciais lucrativas. Quais são algumas das ofertas que você tem de trabalhar em um dos maiores hedge funds lá fora e falar com alguém no meu sapatos que não tem essa experiência, quão grande é uma vantagem?
K: Eu acho que nós temos um pouco de sucesso no mesmo tema. Os prós e contras da empresa para o tamanho. Quanto mais dinheiro você gerencia, melhor acesso você tem ao talento, coisas assim. Trabalhando com pessoas muito, muito inteligentes, que podem encontrar soluções muito facilmente para as coisas, mas você também desiste demais. Torna-se muito mais um processo & ndash; comitês de investimento, esse tipo de coisas. Mais uma vez é um dar e receber. Você quer tamanho, você não quer tamanho. É a mesma coisa. Quero dizer, eu ouço o que você está dizendo, mas no final, eu diria que eu trabalhei há 7 anos e você acha que essas grandes instituições têm, de alguma forma, não sofrem as mesmas armadilhas emocionais que um comerciante individual faz ou não? cair no mesmo tipo de dilemas e armadilhas e é tudo igual, mas em uma escala diferente.
Tudor Jones falou muito sobre isso no famoso filme PBS, mas quando você está lidando com o dinheiro, no final, a razão pela qual troco o jeito que eu faço é que eu acredito que muito do mercado é sobre ganância e medo e isso é o tipo que nos impulsiona e essa emoção. Só porque você gerencia $ 14 bilhões de dólares em oposição a $ 1 milhão de dólares não significa que você não vai cair sob as mesmas armadilhas. Então eu diria que é realmente muito parecido, você apenas adiciona alguns zeros nas extremidades dos negócios que você está olhando.
B: Sobre esse tamanho de um fundo, você falou sobre a transição da voz para o eletrônico, quão avançados eram os algoritmos de execução para algo assim.
K: Mudou com o mercado, certo? Quando começamos, nós fomos uma das primeiras a usar a agregação principalmente porque tínhamos tantas linhas de contraparte, então fomos capazes de fazer isso. Nós fomos uma das primeiras a tirar partido de algum software de agregação. Então, passou de ser quase que estávamos aproveitando os bancos, porque nós tinhamos quase um conhecimento mais profundo de liquidez do que eles fizeram para onde eles ficaram mais sofisticados quando começaram a descobrir o lado eletrônico do negócio, pois os caras de alta freqüência deixaram as ações e Começou a vir para o FX.
O lado da compra passou de ser eles mesmos, o que estava no controle, para o final, basicamente, os bancos podiam dizer o quanto estava por trás do seu pedido, então esse jogo começa basicamente, você precisa complicar coisas e tentar enganar Eles e você entra em todo esse fluxo predatório e isso é o caminho que eu deixei. Foi assim que os mercados chegaram. Hoje em dia, todos estão tentando ler o quanto existe e o mercado muda quase que instantaneamente. Passou de ser muito, muito simples de se aproveitar para que isso se voltasse para nós quando os bancos basicamente o descobriram, por assim dizer.
B: Mais algumas perguntas de mim. Que pergunta deveria ter lhe pedido que não entendi e qual seria a resposta?
K: Onde está o euro indo (risos) ou quando o Euro vai paridade eu diria. Não, acho que você abordou alguns tópicos realmente bons aqui. Eu apenas estresse, e eu já abordei isso anteriormente, acho que hoje em dia, dado onde o mercado foi e estou falando FX, apenas essa gigantesca mudança de ser um dos mercados mais antiquados a ser um dos mais avançados agora em tão curto período de tempo que, obviamente, traz muitas oportunidades para o tipo de comerciante de varejo que não existe realmente.
Há muitos acessos aqui que simplesmente não existem alguns anos atrás. Eu acho que isso é o que eu diria. É um momento emocionante para se envolver nesse mercado, especialmente com o lugar em que nos dirigimos. Se você pensa que estamos em algum tipo de fase em termos de ciclos econômicos, a volatilidade, espero, estará aqui para ficar. Teoricamente, aqueles que usam algos devem poder aproveitá-lo.
B: Bem, bom negócio. Diga-nos, onde você quer que as pessoas o encontrem, conecte-se com você, entre em contato com você e sobre o que você está focando no próximo?
K: Sim, eu estou no DailyFX.
B: Grande entrevista, Kristian. Obrigado pelo seu tempo.
K: Tudo bem. Obrigado, Bryan.
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Nós oferecemos conectividade de diversos datacentres e opções de conectividade resilientes para atender às suas necessidades, e você pode escolher a sua conectividade de última milha de preferência para otimizar seus custos de comunicação.
Estratégias orientadas para eventos.
Notícias globais, em tempo real, com cada versão marcada com o tempo para o milissegundo e marcada com metadados, de modo que os algoritmos podem aproveitar oportunidades de notícias, atuar em ineficiências de mercado e gerenciar risco de evento. A News Analytics possibilita examinar pontuações em notícias para mais de 25 mil ações e quase 40 temas de commodities e energia.
Investigar estratégias orientadas para a latência?
Os lançamentos econômicos e os eventos de notícias macroeconômicas impulsionam a volatilidade do mercado para FX, renda fixa, futuros e opções. A Thillson Reuters Machine Readable News é a nossa fonte de estrutura de estrutura de economia de ultra-baixa latência, líder econômico, que fornece esses dados de mercado diretamente para o seu algoritmo. E, fornecemos texto completo em tempo real e metadados abrangentes da Reuters e fios de notícias de terceiros, permitindo que seus algoritmos aproveitem oportunidades de notícias, atuem sobre ineficiências de mercado e gerenciem o risco de eventos.
Explorando estratégias baseadas no sentimento?
Transformamos notícias não estruturadas e em tempo real em um feed legível por máquina com sentimentos de autor, relevância e novidades e análise de volume em uma empresa ou nível de commodities. Isso fornece "sinais" que são usados ​​para gerar estratégias de negociação e informar atividades de pesquisa, enquanto o sentimento do mercado ajuda os gerentes de risco a refinar correlações, volatilidades e mudanças de mercado.
Precisa quantificar as percepções dos investidores sobre os ativos de acordo com uma série de sentimentos e referências tópicas?
Os Índices MarketPsych da Thomson Reuters usam análises linguísticas e psicológicas em tempo real de notícias e mídias sociais para quantificar emoções, linguagem financeira e tópicos específicos. O resultado é um dado abrangente, financeiro e específico, que abrange todos os principais países, moedas, commodities, setores de ações e empresas individuais.
Serviços gerenciados.
O caminho mais rápido para o mercado para conteúdos globais de baixa latência.
Nós somos o principal fornecedor de serviços gerenciados que fornecem infraestrutura, dados e conectividade. Estas são soluções confiáveis, escaláveis ​​e seguras nas quais você pode construir.
Nossos centros de dados estratégicos em locais financeiros chave possuem feeds de baixa latência para a maior variedade de locais e mercados OTC. Então você sempre pode estar perto da ação comercial.
Serviços gerenciados - hospedagem de aplicativos, dados de mercado, plataformas e conectividade para dados e locais de negociação, entregues a partir de nossos data centers. Rack space, hardware, sistema operacional e rede para aplicativos e sistemas de clientes. Acesso sob demanda ao nosso feed consolidado em tempo real, Tick History e Machine Readable News, através de uma única conexão.
Execução - Trade spot FX sistematicamente no maior local de liquidez do mundo.
Acesso instantâneo a liquidez profunda, execução rápida e exata do comércio e correspondência local e direta.
A Thomson Reuters FX Matching API permite o acesso programável aos dados da Thomson Reuters Matching, da FXall e da Thomson Reuters SEF.
A Thomson Reuters Spot Matching é o principal sistema de correspondência de comércio eletrônico anônimo da FX e o maior local de liquidez global para a comunidade interbancária Spot FX. Com mais de 1.100 bancos de assinantes, oferece acesso imparcial aos preços executáveis ​​em tempo real em 80 pares de moedas por pontos. A Thomson Reuters Matching for Prime Brokerage permite que os clientes do premier-broker troquem em nome de um corretor principal com acesso direto ao mercado anônimo.
FXall é um pool de liquidez aceso ECN anônimo com tipos de pedidos avançados. O FXall Order Book combina a melhor liquidez e velocidade da antiga plataforma Accelor da FXall e da antiga plataforma de negociação ativa do Citi.
A Thomson Reuters SEF permite que as empresas troquem as opções FX e os encaminhamentos não entregues por meio eletrônico e atendam as obrigações de compensação e relatórios exigidas pela Lei Dodd-Frank.
Soluções Hedge Fund.
Desenvolvendo estratégias de negociação sistemáticas.
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ANANTA: uma Estratégia de Negociação Quantitativa Sistemática FX.
20 Páginas Publicadas: 2 Abr 2018 Última revisão: 29 de maio de 2018.
Nicolas Georges.
Data escrita: 1º de abril de 2018.
Este artigo é o primeiro de uma série que visa estudar detalhadamente a estratégia da ANANTA, um modelo FX sistemático de curto prazo que usa sinais de renda fixa. Concentraremos nesta parte em delinear o contexto e uma implementação básica inicial da metodologia, desde hipóteses de negociação até construção de sinal e resultados.
Palavras-chave: taxas de juros, diferencial, momentum, sistemático, quantitativo, FX, estratégia, moeda, premium, tático, Alocação, GTAA, negociação, propriedade, Hedge, Volatilidade, Alpha, Beta, Efficient Markets, G10, G4, euro, dólar.
Classificação JEL: C00, C10, C50, G00, G11.
Nicolas Georges (Autor do Contato)
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